Corso online di Time Series Forecasting con R

Grazie a questo corso imparerai ad analizzare una serie storica tramite approccio econometrico con il linguaggio R attraverso l’interfaccia R-Studio.

Questo corso ti insegna, in maniera semplice e concreta, ad effettuare da zero l’analisi di un dato in serie storica seguendo tutti i passi necessari, come ad esempio:

• L’analisi preliminare del dato e la pulizia della time series
• La decomposizione della serie storica nelle sue componenti di ciclo, trend e stagionalità
• L’analisi della stazionarietà della serie e l’analisi dell’ACF e PACF
• Lo sviluppo di modelli econometrici base (ad esempio AR, MA e tutti i modelli derivanti)
• Lo sviluppo di modelli econometrici complessi (ARIMA, SARIMA)
• L’applicazione dei test di specificazione per valutare la bontà dei modelli
• La realizzazione di prototipi di data visualization e scenario building per valutare come variano i valori previsti dal modello al variare delle variabili indipendenti

L’elenco completo dei moduli è presente nel paragrafo “Il programma del corso”.

Tutti gli argomenti e tutti i moduli vengono presentati prima a livello concettuale e poi a livello pratico con tanti esempi in R.

Il corso ha una durata totale di 12 ore. Può essere erogato individualmente in giorni ed orari concordati con il docente assegnato, in modo da avere una massima flessibilità di date ed orari, oppure in piccoli gruppi da 2 a 7 soggetti. I corsi di gruppo vengono erogati in sessioni settimanali da 2 ore, in un giorno ed orario prefissato. Se sei solo ma preferisci partecipare ad un corso di gruppo puoi essere aggregato a uno dei gruppi in partenza.

Il corso è erogato su piattaforma Skype e in caso di assenza ad una singola lezione la sessione verrà registrata in modo tale da poterla recuperare in seguito!